FIN666 : نظرية المحفظة

القسم العلمي

قسم التمويل والمصارف

البرنامج الدراسي

ماجستير في التمويل والمصارف

نوع المقرر

إجباري

الوحدات

03

الاسبقيات

نظرة عامة

يتضمن مقرر نظرية المحفظة دراسة الاستثمارات والتحليل المالي والإدارة المالية المتقدمة. وهو يشمل الإطار النظري للاستثمارات والإدارة المالية والسياسات الاستثمارية المختلفة. يتناول المقرر أيضًا الأساليب المختلفة لتحليل السوق المالي والأصول المالية والاستثمارات المتعددة. يشرح المقرر أيضًا المنطق المالي والإحصاءات المالية المستخدمة في التحليل المالي والتنبؤات المالية. كما يتضمن المقرر دراسة المنطق المالي والإحصاءات المالية المستخدمة في التحليل المالي والتنبؤات المالية. يشرح المقرر أيضًا الإطار النظري للاستثمارات المختلفة والتحليل المالي المتقدم والإدارة المالية المتقدمة.

المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر

المعرفة والفهم.

1أ	ان يكون الطالب ملما بالأسس والنظريات في مجال نظرية المحافظ الاستثمارية.
2أ	ان يصبح الطالب قادرا على التعامل مع المخاطر المالية واستخدام المؤشرات المالية.
3أ	ان يستطيع الطالب فهم نظرية تسعير الاصول الرأسمالية و المخاطر المنتظمة.
أ4	ان يكون الطالب مستوعبا لمهارات التحليل المالي والأساسي والفتى.

ب-المهارات الذهنية:

ب1	قدرة الطالب على تكوين المحافظ الاستثمارية واختيار الاوراق المالية الاقل مخاطرة.
ب2	قدرة الطالب على تقييم الاوراق المالية من حيث العائد والمخاطر.
ب3	قدرة الطالب على البيع والشراء للأوراق المالية وفق نظرية المحفظة.
ب4	فهم الطالب لأهمية التحليل المالي والأساسي والفني عند اختيار الاوراق المالية.

ج-المهارات العلمية والمهنية:

1ج	فهم اسس نظرية المحفظة الاستثمارية.
2ج	تطبيقات نظرية المحافظ الاستثمارية.
3ج	تطبيق النموذج العالمي للمحافظ.
4ج	استيعاب انواع المخاطر الاستثمارية وكيفية التغلب عليها.

د-المهارات العامة:

1د	ان يستطيع الطالب تجميع البيانات والمعلومات حول الاوراق المالية وتحليلها.
2د	ان يستطيع الطالب تقديم توصياته بشان تقييم اداء المحفظة الاستثمارية.
3د	ان يكون الطالب قادرا على اختيار المحفظة المثلى.
د4	ان يكون الطالب قادرا على استيعاب فكرة المخاطر المنتظمة في نموذج تسعير الاصول الرأسمالية.

طرق التعلم والتعليم

1. شروح نظرية.2. تطبيقات عملية.3. تحليل عمليات مالية ومصرفية.4. مناقشة بحوث وأوراق علمية.5. امتحانات نصفية ونهائية.

طرق التقييم

ت رقم التقييم طرق التقييم تاريخ التقييم النسبة المئوية ملاحظات1 التقييم الأول اعداد احد المواضيع للمقرر وعرضة ومناقشته من الاسبوع الاول حتى الاسبوع الخامس 10% 2 التقييم الثاني امتحان نصفى الاسبوع السادس 25% التقييم الرابع اعداد احد المواضيع للمقرر وعرضة ومناقشته من الاسبوع السابع الى الاسبوع الثالث عشر 10% مكرر3 التقييم الثالث اعداد ورقة علمية او مقالة منشورة من الاسبوع الاول الى الاسبوع الثالث عشر 5% 4 التقييم الخامس مناقشة البحوث العملية من الاسبوع الرابع عشر الى الاسبوع الخامس عشر 10% 5 التقييم السادس الامتحان النهائي الاسبوع السادس عشر 50% المجموع 100%

محتوى المقرر:

مقدمة عامة عن المحافظ الاستثمارية.1. (نظرية ماركوتز للمحفظة الاستثمارية)2. النموذج العالمي لإدارة المحافظ الاستثمارية.(Global Model of Portfolio Management)3. كيفية حساب العائد والمخاطرة في المحفظة الاستثمارية.4. المحفظة الاستثمارية والمنفعة ومنحنيات السواء.5. الحد الكفء في نظرية المحفظة.نماذج مهمة للمحفظة الاستثمارية.خط سوق رأس المال(Capital Market Line)6. . نموذج شارب البسيط (Sharp Single Index Model)7. نموذج تسعير الأصول الرأسمالية Capital Assets Pricing Model))8. نموذج المراجحة للتسعير(Arbitrage Pricing Model)9. مؤشرات السوق ودورها في إدارة المحافظ.10. قياس أداء المحافظ الاستثمارية.11. مقياس شارب (Sharp Index)12. مقياس تراينر (Treynor Index)13. مقياس تراينر (Treynor Index)14. صناديق الاستثمار.15. المحافظ الاستثمارية الدولية. International Portfolio

دراسات في تحليل القوائم المالية (ACC638)
الاقتصاد الجزئي (ECO610)
النقود والمصارف (ECO713)
الإدارة المالية (قسم التمويل) (FIN661)
مناهج البحث العلمي في التمويل (FIN662)
نظرية الاستثمار (FIN663)
العمليات المصرفية (FIN664)
مؤسسات وأسواق مالية (FIN665)
نظرية المحفظة (FIN666)
مالية الشركات (FIN667)
إدارة المخاطر المالية (FIN668)
صيغ التمويل والاستثمار الاسلامي (FIN669)
إحصاء تطبيقي (STAT600)